5月经济数据全面回暖 同业存款利率涨——利率债周-铜陵新闻网

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5月份经济数据全面回暖,同业存款利率上涨——。利率和债务周报33,354固定收益周报-2022,0612

1.本周(2022.06.06-2022.06.10,下同)国内外债券市场重要事件:5月经济数据回暖,美国通胀创40年来新高。

财政部、国家税务总局宣布扩大增值税全额返还政策的行业范围;在银监会召开小额信贷专题会议,加快政策细化,支持小微企业发展;海关总署公布5月份全国进出口数据,进出口总值34500.3亿元,环比增长9.2%,同比增长9.6%,超出市场预期;国家统计局公布了5月份全国CPI和PPI数据。CPI逐月下降,同比涨幅平稳。PPI环比和同比涨幅继续回落,CPI和PPI剪刀差缩小。5月金融统计报告出炉,社会金融、贷款等数据复苏明显,超出市场预期;5月份美国CPI持续高企,创下40年新高,加剧了外界对美国经济衰退的担忧。

2.市场流动性监测:同业存款利率普遍上行,资金面保持宽松。

央行层面,本周公开市场操作完全对冲到期量,净回笼资金维持零,其中7天逆回购500亿元,7天周中逆回购到期500亿元,执行利率维持2.1%不变。

货币层面,本周银行间存款利率整体上行,资金面保持宽松。商业银行发行同业存单5260.2亿元,较上周增加3824.8亿元,本周到期4786.7亿元,净融资473.5亿元。银行间质押式回购日均成交6.11万亿元,较上周增加0.94万亿元。本周,1M、3M、6M同业存单加权平均发行利率分别为1.87%、2.07%、2.18%,上行12.70bp,下行3.02bp,下行1.99bp分别与上周相比;不同主体发行的同业存单利率普遍上涨。6月10日,DR001、DR007、DR014分别收于1.40%、1.57%、1.55%,较上周收盘分别下跌2.62bp、5.46bp、3.33bp。

3.跟踪利率债市场:新增利率债净融资额环比增加,国债收益率涨跌互现。

一级市场方面,本周共发行97只利率债,发行总额5247.21亿元,较上周增加2497.11亿元。本周到期利率债3006.1亿元,净融资额2331.11亿元。等待后续发行利率债7017.36亿元。

二级市场上,国债收益率涨跌互现,1Y债、2Y债、5Y债收益率上行,10Y债收益率小幅下行,6月10日较上周收盘分别变动4.87bp、0.93bp、0.5bp和-0.75bp。国债期限利差全线收窄,10Y国债和1Y国债利差收窄5.62bp,10Y国债和2Y国债利差小幅收窄1.68bp,国债价格与6月2日收盘价基本持平。

4.海外债市追踪:美债收益率全线大幅上涨,中美利差倒挂进一步扩大。

本周美国国债收益率全链条上涨。6月10日,1Y、2Y、5Y、10Y国债收益率分别较上周收盘上涨40bp、40bp、30bp、19bp。中美利差已经倒挂,2Y和10Y美国国债利差较上周有所扩大。

风险:疫情反复;政策变化超出预期。

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